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out.println("Hello,Fatkun!");
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把index.jsp放入xxxx.war文件夹内，启动JBOSS（如果原先开了的话先关了再开），等一会儿，再启动浏览器访问：http://localhost:8080/xxxx/index.jsp
…

如果使用EclipseJee等工具的就不会有这个疑问了，IDE会自动帮你放到某个目录下面。
那到底文件要放在哪里呢？
答案就是在JBOSS所在目录\server\default\deploy下，新建一个文件夹xxxx.war（xxxx可以为任意字母，区分大小写，从浏览器访问也是这个名字）在里面放入你的网页文件。
我写一个最简单的网页测试一下
index.jsp

<%
out.println("Hello,Fatkun!");
%>

把index.jsp放入xxxx.war文件夹内，启动JBOSS（如果原先开了的话先关了再开），等一会儿，再启动浏览器访问：http://localhost:8080/xxxx/index.jsp
OK,如无意外，你就看到刚才写的网页啦。

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UPDATE:2009-10-10
如果想启动all的服务，需要在run.bat后面加上参数”-c all”（当然不包括双引号，大家都知道是事情啦~），也就说在cmd中进入jboss/bin目录中，输入”run.bat -c all”就会启动all目录下的东西，记得这时的网页目录变为”JBOSS所在目录\server\all\deploy”下了。

准备软件：
JBoss-4.2.3.GA：http://sourceforge.net/projects/jboss/
点我下载吧
JDK1.6：http://java.sun.com/javase/downloads/找到JDK6下载
如果本来已经安装JDK1.6了就不用再下载安装了。（注意：JBoss-4.2.3与JDK依赖，请尽量使用JDK1.6版，其他版本JDK我没测试过）
安装好JDK后，解压JBOSS到一个目录下，这里我解压到D:\，也就是说我的JBOSS主目录是D:\jboss-4.2.3.GA（注意不能解压到中文目录下）
1.然后把JDK的环境变量配置上，在“我的电脑”右键->系统属性->“高级”选项卡的“环境变量”，在下面的系统变量找到PATH，编辑它，在最后加入“;你安装JDK的bin目录”（注意前面有一个分号(;)，我加入的内容是“;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10\bin”）
2.新建“JAVA_HOME”变量，填入值“你安装JDK的目录”（我的是“C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10”）
3.在D:\jboss-4.2.3.GA\bin目录下运行run.bat，等待运行停止后，在浏览器输入http://localhost:8080就可以看到JBOSS的网页了。如果没看到网页，可能那部分有问题，请仔细检查~
JBOSS配置好运行的图像：